Prueba de Endogeneidad de Hausman-Gujarati

Una vez perfectamente definidas por el investigador las variables endógenas y exógenas del modelo econométrico, el problema de ‘Endogeneidad’ se detecta a partir de que las variables explicativas, independientes o factores están correladas o correlacionadas con los residuos o errores de la regresión (entendiendo estos como la diferencia entre en valor observado y el ajustado). La endogeneidad puede tener lugar como consecuencia de un error en la medición, autocorrelación de los residuos o errores, simultaneidad y omisión de variables.

Lo que se trata es de generar estimaciones de los parámetros de la variables endógenas, para detectar la endogeneidad, esto es, las estimaciones resulten estadísticamente significativas.

Como el p-valor asociado al coeficiente de regresión de la predicción es menor que 0,05, o lo que es lo mismo, estadísticamente significativo, se detecta ENDOGENEIDAD en la variable SCG. En el caso de no rechazo, p-valor mayor que 0,05, se considera la variable en estudio como exógena.