Prueba de Endogeneidad de Hausman Gujarati

Prueba de Endogeneidad de Hausman Gujarati

Prueba de Endogeneidad de Hausman-Gujarati

 

prueba de homogeneidad de Hausman-Gujarati

 

Una vez perfectamente definidas por el investigador las variables endógenas y exógenas del modelo econométrico, el problema de ‘Endogeneidad’ se detecta a partir de que las variables explicativas, independientes o factores están correladas o correlacionadas con los residuos o errores de la regresión (entendiendo estos como la diferencia entre en valor observado y el ajustado). La endogeneidad puede tener lugar como consecuencia de un error en la medición, autocorrelación de los residuos o errores, simultaneidad y omisión de variables.

 

 

Regresión con instrumentales para endogeneidad

 

Lo que se trata es de generar estimaciones de los parámetros de la variables endógenas, para detectar la endogeneidad, esto es, las estimaciones resulten estadísticamente significativas.

 

predicción de los parámetros para posterior prueba de endogeneidad

Editor de datos con estimadores

 

Test de Endogeneidad con Stata

 

Como el p-valor asociado al coeficiente de regresión de la predicción es menor que 0,05, o lo que es lo mismo, estadísitcamente significativo, se detecta ENDOGENEIDAD en la variabke SCG. En el caso de no rechazo, p-valor mayor que 0,05, se considera la variable en estudio como exógena.